伊藤清
テンプレート:Otheruseslist テンプレート:Infobox Scientist 伊藤 清（いとう きよし、1915年9月7日 - 2008年11月10日）は、日本の数学者。確率論における伊藤の補題（伊藤の定理）の考案者として知られる。
目次
略歴
三重県員弁郡北勢町（現・いなべ市）出身。従三位勲二等、理学博士。数学者の伊藤清三とは兄弟。
学歴
職歴
- 1938年：大蔵省入省、銀行局
- 1939年：内閣統計局配転
- 1943年：内閣統計局退官
- 同年：名古屋帝国大学助教授
- 1952年：同退官
- 同年：京都大学教授
- 1979年：京都大学退官。
- 同年：学習院大学理学部教授
- 1985年：学習院大学退職。
会員等歴
- 1979年：京都大学名誉教授
- 1981年：パリ第6大学名誉教授
- 1987年：チューリッヒ工科大学名誉教授
- 1989年：フランス学士院外国人会員
- 1991年：日本学士院会員
- 1992年：ウォーリック大学名誉教授
- 1995年：モスクワ数学会名誉会員
- 1998年：米国科学アカデミー外国人会員
受賞歴
栄典
業績
大戦中の1942年に、伊藤の補題で知られる確率微分方程式を生み出した。確率積分を計算する上で重要な伊藤の公式（伊藤ルール）は米国科学アカデミーによって、以下の様に評価されている[2]。
伊藤の公式は確率解析学における基本定理で確率積分の計算手段を示したもので、この公式無しでは確率解析における計算はほぼ不可能といえる。
経済学分野への貢献
従来、方程式で表現することができるグラフは直線もしくは規則性を持つ曲線のみで、まったく規則性のないランダムな曲線(フラクタル曲線)は方程式で表すことができなかった。伊藤の定理は微積分に確率論を導入することで、ブラウン運動の軌跡や株式等の金融商品の価格変動のチャートなど、規則性のない曲線を方程式で表現することをはじめて可能にした。このため、将来のある時点における金融商品の理論上の価格を計算で算出することが可能となり、 数学に留まらず経済学全般、特に1990年代の金融工学理論の進歩に多大な貢献があった[3]。
デリバティブの一種であるオプションの価格評価式であるブラック-ショールズ方程式の導出は伊藤の定理が基礎となっており、同方程式の考案者としてノーベル経済学賞を受賞したマイロン・ショールズは清に会った際にわざわざ握手を求め、伊藤の定理に敬意を表したという。伊藤自身は経済学に無関心で、ある経済学者の集まりに出席した際にあまりの歓迎ぶりに当惑のあまり、そもそもそんな定理を導いた記憶はないと言い張ったというエピソードが伝えられる[4]。
著作
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- 「確率論」(岩波講座 基礎数学シリーズ)
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- テンプレート:Cite book(上記3分冊を改めて一冊本としたもの)
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共著・編著・共編著
翻訳
脚注
- ↑ 国立国会図書館博士論文書誌データベース
- ↑ 京都大学数理解析研究所
- ↑ NHKスペシャル マネー革命 第三回『金融工学の旗手たち』1998年12月6日放送。存命中の伊藤清氏を取材
- ↑ Inventing Money: Nicholas Dunbar, Wiley; December 13, 2000 日本語版「ＬＴＣＭ伝説」 東洋経済新報社
関連項目
外部リンク
- 伊藤清 - 京都大学数理解析研究所
